Inversión dinámica de múltiples factores



Factor Investing representa una forma alternativa de gestión tradicional activa y pasiva. La mayoría de los inversores europeos ven a Factor Investing principalmente como una fuente alternativa de rendimiento y una estrategia de diversificación. Así como la minimización de las pérdidas máximas y un mejor rendimiento ajustado al riesgo.

CPR AM ofrece una oferta de gestión cuyo enfoque se basa en un proceso cuantitativo de selección de factores y valores, sin sesgos de estilo y sector a priori. Combinando un análisis fundamental tradicional con un modelo cuantitativo, la gestión de múltiples factores se traduce en la creación de carteras ampliamente diversificadas, en la zona euro, en Europa y en todo el mundo.

Un enfoque cuantitativo, pero reactivo y adaptativo basado en un largo historial.



INVERSIÓN DINÁMICA MULTIFACTOR POR CPR AM

  • Un enfoque ascendente que hace hincapié en la selección de valores.
  • Una asignación dinámica de factores relacionada con los regímenes de mercado y / o zonas de inversión.
  • Productos dedicados: el 75% de los fondos / soluciones de inversión están hechos a medida
  • Una herramienta de gestión patentada: modelo de cartera, pruebas retrospectivas, monitoreo de riesgos, etc.
  • Un equipo estable y experimentado que muestra una experiencia promedio de 17 años y un equipo de investigación dedicado



Nuestro modelo cuantitativo interno es totalmente personalizable para adaptarse mejor a las expectativas y limitaciones de nuestros clientes en términos de universo de inversión, objetivos de rendimiento, indicadores de riesgo y estilo de gestión. La experiencia del equipo también cubre estrategias de inversión innovadoras como ESG, criterios éticos, etc.

  • Universo de inversión: país / zona, sector / industria, perfil ESG, etc.
  • Selección de factores: combinación de factores según las condiciones del mercado y / o zonas de inversión, etc.
  • Nivel de riesgo: rango o límite máximo en el error de seguimiento ex ante, etc.
  • Objetivo de gestión: rendimiento relativo y absoluto, producción de ROI, etc.

Los principales riesgos relacionados con esta estrategia son los riesgos de pérdida de capital, acciones, tasas de interés, crédito y divisas. Se debe consultar la documentación legal de la UCI para obtener información detallada sobre su perfil de riesgo.



La estrategia de crecimiento

Esto consiste en invertir en empresas identificadas con un fuerte potencial de crecimiento en sectores orientados hacia el futuro (por ejemplo, nuevas empresas en nuevas tecnologías).

La estrategia de valor

Esto consiste en detectar acciones que están infravaloradas en comparación con su valor intrínseco actual. Los gerentes seleccionan compañías con balances sólidos, que están bien administrados y que tienen una estrategia clara.